Полный кавалер Георгиевского креста, выдающийся воин Русской императорской армии. Свою боевую славу он снискал ещё в годы Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, где проявил исключительное мужество и дважды был награждён Георгиевским крестом за храбрость на поле боя. Во время Первой мировой войны Агнаев вновь оказался в числе лучших воинов своего полка. 5 декабря 1916 года, в день посещения Осетинского конного полка великим князем Георгием Михайловичем, он получил Георгиевский крест III степени «за разновременно оказанные отличия в боях с неприятелем». Награда была вручена от имени императора Николая II. Всего Сосланбек Агнаев удостаивался Георгиевского креста четыре раза — редчайшего и высочайшего солдатского отличия Российской империи, которым награждали исключительно за личную доблесть, самоотверженность и героизм в бою.